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em算法原理

2021年11月05日6070百度已收录

  在统计计算中,最大期望(EM)算法是在概率(probabilistic)模型中寻找参数最大似然估计或者最大后验估计的算法,其中概率模型依赖于无法观测的隐藏变量(Latent Variable)。最大期望经常用在机器学习和计算机视觉的数据聚类(Data Clustering)领域。

  最大期望算法经过两个步骤交替进行计算:

  第一步是计算期望(E),利用对隐藏变量的现有估计值,计算其最大似然估计值;

  第二步是最大化(M),最大化在 E 步上求得的最大似然值来计算参数的值。

  M 步上找到的参数估计值被用于下一个 E 步计算中,这个过程不断交替进行。

  总体来说,EM的算法流程如下:

  1.初始化分布参数

  2.重复直到收敛:

  E步骤:估计未知参数的期望值,给出当前的参数估计。

  M步骤:重新估计分布参数,以使得数据的似然性最大,给出未知变量的期望估计。

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