俺excel做做鞍钢苏宁最优资产组合模型

不足之处，欢迎股票高手指点！

　　1.数据来源于大智慧

　　2.2004年8月－2009-7月月度数据

　　3.鞍钢苏宁全部向后复权

　　4.贝塔系数定义为(B)：Bi=Cov(Ri,Rm)/(Sima(m)*Sima(m))

　　5.组合标准差定义为Sima(p)==SQRT((A75*$E$68)^2+((1-A75)*$F$68)^2+2*A75*(1-A75)*$B$71)----说明：此公式来自本人excel中。

　　由附图可以看到：当鞍钢股份配置率为70%时，投资者系统风险最小（市场风险除外，比如通货膨胀因数，利率因数，等等），此时组合投资的月度收益率为0.02。